Nếu bạn muốn tự tin trong giao dịch của mình thì cần phải biết đến Backtesting là gì? Có thể nói, Backtesting là một công cụ cực kỳ quan trọng và luôn luôn hiện hữu trong bộ công cụ của nhà giao dịch. Vì nếu như bạn không có Backtesting thì việc mạo hiểm tiền đầu tư của mình vào thị trường tài chính trực tuyến khá khó khăn.
Các nhà giao dịch hãy thử hình dung về việc mình muốn mua một sản phẩm nào đó như điện thoại di động thì luôn tìm hiểu và kiểm tra lịch sử cũng như đánh giá của những khách hàng trước đó. Và nguyên tắc này cũng áp dụng tương tự vào Backtesting. Vì thông qua Backtesting bạn có thể dựa vào các giao dịch thành công trong quá khứ mà tinh chỉnh và áp dụng trong tương lai.
Tìm hiểu Backtesting là gì?
Hiểu một cách đơn giản nhất thì đây là một chiến lược giao dịch dựa vào dữ liệu ngoại hối trong quá khứ. Cụ thể là các nhà giao dịch sẽ xem xét các thông tin tiền tệ, tin tức,…trước đó để tính toán xem chiến lược đầu tư hoạt động như thế nào. Một khi Backtesting đã hoạt động thì rất nhiều đối tượng có thể vận dụng đó để hoạch định chiến lược trong tương lai. Cụ thể đó là các thương nhân và nhà phân tích sẽ cảm thấy tự tin hơn với hoạt động đầu tư của mình.
Một trong những điểm yêu thích của Backtesting chính là nó tập hợp tất cả các quy tắc kỹ thuật đã được áp dụng trước. Đồng thời nó tích hợp thêm phân tích lợi nhuận tiếp theo mà các chiến lược giao dịch ngoại hối có thể tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định.
Một chiến lược Backtesting được đánh giá là tốt khi và chỉ khi nó mang lại các kết quả tích cực. Và giúp cho nhà giao dịch nhận thấy rằng chiến lược này là có cơ hội và có khả năng mang lại lợi nhuận khi áp dụng vào thực tế.
Ưu điểm của Backtesting mà các nhà giao dịch cần biết
Mặc dù có nhiều người đánh giá Backtesting khá nhàm chán nhưng trên thực tế nó vẫn mang lại nhiều lợi ích tích cực cho người sử dụng. Chẳng hạn như:
- Các nhà giao dịch có thể hiểu biết sâu sắc hơn về chiến lược trading của mình. Vì bạn có thể xem xét liệu chiến lược mà mình đã đưa ra có thực sự mang lại lợi nhuận dự kiến trong tương lai không.
- Ưu điểm mạnh nhất của Backtesting chính là giúp cho nhà giao dịch có thể phát triển kỹ năng phân tích kỹ thuật của mình. Hoạt động này thông qua hình thức phát hiện các cơ hội giao dịch bằng phân tích biến động giá và các mẫu định kỳ trong quá khứ.
- Backtesting được xem là một phương pháp tốt để giúp cho nhà giao dịch xây dựng sự tự tin. Một khi bạn đã có kinh nghiệm kiểm tra trading bạn sẽ cảm thấy vững tâm và bớt hoang mang về đầu tư thị trường tài chính.
Cách thức hoạt động của Backtesting là gì?
Backtesting hoạt động theo cơ chế tập hợp các dữ liệu liên quan đến giá và sử dụng lại chúng trong giao dịch ở tương lai. Những nhà giao dịch có thể sử dụng các dữ liệu này để xem xét những sai sót trong chiến lược hiện tại của mình. Bên cạnh đó, những chiến lược mới cũng có thể được kiểm chứng khi đã áp dụng trong trực tiếp trong thị trường ngoại hối.
Các dữ liệu trong Backtesting sẽ được mã hóa bởi đội ngũ lập trình viên đang chạy mô phỏng chiến lược. Một điều quan trọng là Backtesting phải được kiểm nghiệm ở nhiều môi trường khác nhau vì như thế mới mang lại kết quả khách quan nhất. Sau đó, những mô hình giao dịch khác sẽ được tinh chỉnh để phù hợp hơn dựa vào các phản hồi khác.
Bên cạnh đó, các nhà giao dịch sẽ một số chỉ số quan trọng tùy thuộc vào từng phần mềm Backtesting mà bạn sử dụng. Có thể kể trong đó là ROE (tổng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu), P/L (tổng lợi nhuận và thua lỗ), biến động, lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro,…
Mục tiêu của Backtesting
Backtesting được xây dựng nhằm giúp cho người sử dụng đạt được 3 mục tiêu quan trọng.
Mục tiêu 1: Đạt hiệu suất chiến lược trong một khoảng thời gian nhất định
Trong mục tiêu này các nhà giao dịch sẽ thử nghiệm chiến lược của mình trong thời gian đã chọn. Chẳng hạn như chiến lược mà bạn đề ra dự kiến sẽ hoạt động tốt nhất khi thị trường biến động mạnh. Nhưng khi áp dụng Backtesting thì chiến lược này kiếm được nhiều tiền hơn mong đợi trong thời gian ít biến động hơn. Kết luận đây chính là tín hiệu đỏ và bạn cần phải xem xét lại chiến lược của mình.
Mục tiêu 2: Thấu hiểu chiến lược trong nhiều môi trường khác nhau
Mục tiêu này giúp cho nhà giao dịch có thể kiểm nghiệm chiến lược đầu tư ngoại hối của mình ở nhiều khung thời gian, nhiều hoàn cảnh và ở nhiều hình thức cặp tiền tệ khác nhau. Từ đó bạn có thể tự tin hơn về khả năng trading của mình.
Mục tiêu 3: Phát triển chiến lược
Sau khi các nhà giao dịch xem xét kết quả chiến lược bằng Backtesting thì bạn có thể tinh chỉnh để trở nên hiệu quả và tối ưu hơn. Tuy nhiên các nhà giao dịch cần phải lưu ý rằng không nên thay đổi thường xuyên chiến lược của mình. Hình thức này trong thực tế rất hiếm khi mang lại lợi nhuận cho nhà giao dịch vì nó là hành động tinh chỉnh quá mức.
Bài viết liên quan:
- Mô hình giá hai đỉnh là gì? Hướng dẫn giao dịch với mô hình giá hai đỉnh
- Lot là gì? Cách sử dụng lot trong forex
- Những cách để tránh sàn Forex lừa đảo
- Bloomberg là gì? Những thông tin quan trọng về Bloomberg
- (Triangle) là gì? Cách giao dịch với các mô hình tam giác
- Scalping là gì? Ứng dụng scalping trong Forex
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
